Скользящие средние (Moving average)

Moving average - средняя величина цены за несколько предыдущих периодов. 

Типы скользящий средних:

• Простая скользящая средняя (Simple Moving Average)
• Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average)
• Объемо-зависимая скользящая средняя (Volume Adjusted Moving Average)
• Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average)

Простая скользящая средняя вычисляется по формуле:

SMA = sum(Pi) / n,

где Pi - значение цены в i-том периоде, а n - количество периодов (целое положительное число).

Пример: SMA, n=50

Зеленым отмечено сигнал на покупку, красным на продажу.

Экспоненциальная скользящая средняя:

 EMAi = (EMAi-1*(n-1)+2*Pi) / (n+1),

где Pi - значение цены в текущем периоде,
EMAi - значение EMA текущего периода,
EMAi-1 - значение EMA предыдущего периода 

Пример: EMA, n=50

 Объемо-зависимая скользящая средняя:

VMA = sum(Pi*Vi) / sum(Vi),
где Pi - значение цены в i-ом периоде,
Vi - значение объема в i-ом периоде. 

Пример: VMA, n=50

Сглаженная скользящая средняя:

SMMAi = (sum(Pi) - SMMAi-1 + Pi) / n,
где Pi - значение цены в i-ом периоде

Пример: SMMA, n=50

Наиболее часто применяемыми являются SMA и EMA с периодами 50 и 200.